금융감독원은 올해 코로나19 상황을 종합적으로 감안해 금융지원 프로그램 재연장을 검토하고, 정상화시 대출 폭탄과 절벽 효과가 발생하지 않도록 연착륙 방안을 도모하기로 했다. ‘코로나 위기 극복을 지원하고, 신뢰받는 금융시스템을 확립한다’는 것이 모토다.

 

금감원은 16일 이같은 내용을 담은 ‘2021년도 금융감독원 업무계획’을 공개했다. 코로나19 장기화 속에 금융지원이 지속적으로 필요하지만 절벽효과·변동성 확대 등 주요 리스크 요인도 상존해 이를 대응할 수 있도록 철저하게 관리하겠다는 입장이다.

 

◆ 코로나19 피해 금융지원 지속..“절벽효과는 최소화”

 

먼저 만기연장·이자유예 프로그램에 따른 금융회사 지원 실적을 주기적으로 점검해 재연장 여부를 검토한다. 올해 1월 기준 금융지원 실적은 총 141조 1000억원이다. 이 중 만기연장된 지원금액은 79조 4000억원, 상환유예 금액은 7조 4000억원에 달한다.

 

올해 상반기 중으로 종료되는 은행의 유동성 커버리지 비율(LCR) 완화 조치와 예대율 유예 관련 조치도 점검할 계획이다. 해당 비율 추이를 점검해 건전성 관리와 균형을 유지하고, 코로나19 상황을 종합적으로 파악해 재연장 여부도 검토한다.

 

금융지원이 종료시 주요 리스크 요인으로 꼽히는 ‘절벽효과’에 대한 구체적이고 단계적인 방안이 마련된다. 절벽효과는 금융시장에서 발생한 사건 하나가 사람들 심리에 악영향을 미쳐 실물경제에 충격을 주는 과정이 순식간에 이루어진다는 의미이다.

 

금융감독원 관계자는 “현재 코로나19 장기화로 차주 채무상환능력이 약화되고 있어, 원리금 상환유예·규제유연화가 정상화되면 잠재부실이 표면화될 수 있다”며 “경기회복 과정에서 금리상승까지 동반되면 한계기업과 가계부실이 증가할 가능성이 높다”고 설명했다.

 

이에 따라 코로나19 잠재부실에 대비해 연체율 모니터링과 자산건전성 분류 적정성 점검 등도 강화한다. 금감원은 상시적으로 이 수치들을 확인해 연착륙 방안에 포함시킬 예정이다.

 

또 발행회사 신용등급 하락에 대비해 회사채 시장 동향과 만기상환 계획을 집중 모니터링할 방침이다. 금융지원이 정상화되면 기업부실 증가에 대비해 채권은행의 선제적 기업구조조정도 추진된다.

 

◆ 금융회사 건전성 확보방안..“충당금 쌓고 리스크 관리”

 

코로나19 장기화에 따른 금융회사 손실흡수 능력을 제고하고 리스크 관리 강화를 통해 금융시스템의 복원력을 유지할 수 있도록 감독을 강화한다. 이에 따라 은행은 배당·자사주 매입 자제 등 자본확충을 지도하고 역마진, 손해율 등 잠재리스크가 큰 보험사에는 자구계획 이행안을 요구할 계획이다.

 

또 금융사들이 금융지원에 따른 부실이연 등에 대비해 차주 신용등급·업종별 부실발생 가능성을 분석하고, 충당금 적립을 강화할 수 있도록 지도한다. 특히 제2금융권에 대한 건전성 모니터링과 관리를 강화하겠다는 것이 금감원의 입장이다.

 

은행지주 중심으로는 연결기준 유동성·레버리지 비율을 도입한다. 비은행 금융사는 외화조달·운용 모니터링을 강화하고 외환건전성 규제를 개선한다. 이를 위해 외화유동성 스트레스테스트를 실시하고 연결기준 외화유동성 규제비율이 도입된다.

 

이번 업무계획에는 가계부채 안정화 방안도 포함됐다. 차주 상환능력 위주의 대출관행이 정착되도록 DSR 강화를 중심으로 하는 ‘가계부채 관리 선진화 방안’이 마련된다.

 

금감원 관계자는 “가계대출 증가율 목표를 설정하고 개인사업자대출에 대해 별도의 스트레스테스트 모형을 구축해 관련된 리스크를 심층 분석할 계획”이라며 “다만 서민·자영업자에 대한 자금 중개가 감소하지 않도록 종합적으로 고려할 것”이라고 말했다.